اگر در بازارهای مالی بزرگ مانند بازار فارکس فعالیت دارید، یکی از اصطلاحات بسیار مهم که با معاملات شما ارتباط دارد، اصطلاح وین ریت است. به شکل خلاصه می‌توان گفت که وین ریت یا Win Rate، به معنی تعداد معاملات موفق در برابر کل معاملات شما است. اما وین ریت چیست و چه کاربردی دارد؟ نحوه محاسبه وین ریت چگونه است و چرا باید آن را بدانیم؟ پاسخ به این دسته سوالات برای هر معامله‌گری بسیار مهم است و در این مقاله به شکل کامل به این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس تا پایان مقاله با پیپسیلون همراه باشید.
وین ریت چیست؟
معنی وین ریت یا Win Rate در اصطلاح لغوی آن، نرخ پیروزی یا نرخ برد ترجمه می‌شود. در بازارهای مالی، وین ریت معیاری است که نشان می‌دهد یک معامله‌گر چقدر می‌تواند سودآور باشد. وین ریت که معمولا در معاملات روزانه استفاده می‌شود، به روشی مهم برای معامله‌گران برای ارزیابی استراتژی معاملاتی آن‌ها تبدیل شده است. Win Rate اساسا تعداد معاملات برنده (به سود رسیده) را نسبت به تمام معاملاتی که یک فرد در یک دوره معین انجام داده را مشخص می‌کند.
به عنوان مثال، اگر فردی در مجموع ۱۰ بار معامله کند و ۷ مورد از آن معاملات با رسیدن به حد سود بسته شود، وین ریت او ۷۰% است (۷/۱۰). وین ریت عموما از فرمول تعداد معاملات سودده تقسیم بر تعداد کل معاملات محاسبه می‌شود. با محاسبه Win Rate، معامله‌گران می‌توانند تعیین کنند که آیا استراتژی آن‌ها کار می‌کند یا خیر. همچنین پاسخ سوال وین ریت چیست، به این که کجا این سوال پرسیده شود نیز تا حدودی بستگی دارد که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.
اگر درک روشنی از بازار و نحوه عملکرد آن نداشته باشید، تجارت فارکس می‌تواند یک کار دلهره‌آور باشد. یکی از جنبه‌های مهم تجارت فارکس، محاسبه درصد نرخ برد شما است. همان طور که گفته شد، این شاخص به شما نشان می‌دهد که از کل معاملاتی که انجام داده‌اید، چند درصد سودده بوده است. در اصل این محاسبه به شما کمک می‌کند تا سودآوری خود را تعیین کنید و همچنین شرایط یا مواردی را که نیاز به بهبود استراتژی معاملاتی دارد، شناسایی کنید.
بیایید یک مثال مهم را با هم بررسی کنیم. فرض کنید که فرد A در حال تحلیل یک استراتژی خاص است. وی این استراتژی را برای ۱۰۰ بار تست می‌کند و از این تعداد، ۴۰ معامله به سود ختم می‌شود. در نتیجه وین ریت این استراتژی ۴۰ درصد است. سوال مهم این است که آیا می‌توانیم بگوییم این استراتژی سودده نیست؟ جواب منفی است!
سودده بودن یا نبودن یک استراتژی به عامل دیگری نیز مرتبط است به نام ریسک به ریوارد. این عنوان که احتمال با آن آشنا هستید را در مقاله جداگانه‌ای با عنوان آموزش محاسبه سود و زیان فارکس؛ معرفی ۵ روش با مثال عددی تشریح کرده‌ایم. اما در این مقاله نیز به آن خواهیم پرداخت و این موضوع که ارتباط ریسک به ریوارد با وین ریت چیست را بررسی خواهیم کرد.
نحوه محاسبه وین ریت چیست؟
محاسبه Win Rate اصلا کار پیچیده‌ای نیست. در واقع، این یک محاسبه ساده است که با استفاده از یک فرمول اولیه قابل انجام است. فرمول محاسبه درصد برد شما به صورت زیر است: (از راست به چپ بخوانید)
وین ریت = ( تعداد معاملات به سود رسیده ÷ تعداد کل معاملات ) × ۱۰۰
همان طور که مشاهده می‌کنید وین ریت، به شکل عدد درصدی است. برای درک بهتر این فرمول، بد نیست که راجع به دو بخش آن اندکی توضیح دهیم.
مشخص است که تعداد معاملات سودده شما، تعداد معاملات است که شما در آن‌ها سود کسب کرده‌اید. تریدرهای مختلف، سود در یک معامله را با معانی مختلفی مطرح می‌کنند. اما در حالت استاندارد و برای رسیدن به یک Win Rate مشخص، آن دسته از معاملات سودده معرفی می‌شوند که در آن‌ها، پوزیشن شما با رسیدن قیمت به خط حد سود یا همان تیک پرافیت (Take Profit) بسته شده باشد.
یعنی به شکل رایج اگر معامله به منطقه سود رسیده باشد و تریدر به صورت دستی و برای جلوگیری از ضرر احتمالی آن را ببندد، این معامله یک معامله سودده برای قرار دادن در فرمول Win Rate در نظر گرفته نمی‌شود. تعداد کل معاملات نیز معنی مشخصی دارد. اما برای رسیدن به یک جواب معقول از این فرمول، شما باید مشخص کنید که تعداد معاملات در چه چیزی را محاسه خواهید کرد.
مثلا اگر می‌خواهید یک تایم فریم خاص را در نظر بگیرید و استراتژی خود را در آن بررسی کنید، باید تعداد کل معاملات در آن تایم فریم را در فرمول قرار دهید. همچنین اگر می‌خواهید یک استراتژی خاص را بررسی کنید، باید تعداد کل معاملاتی که در آن‌ها، این استراتژی خاص پیاده شده است را محاسبه کنید. بدین شکل، با محاسبه Win Rate شما به یک پاسخ دقیق‌تر و ارزشمند خواهید رسید.
چرا محاسبه Win Rate مهم است؟
محاسبه وین ریت برای معاملات شما به چند دلیل اهمیت دارد. در مرحله اول، به شما کمک می‌کند تا میزان سودآوری خود را تعیین کنید. اگر درصد وین ریت شما بالا باشد، به این معنی است که در بیشتر معاملات خود سود می‌کنید. از طرف دیگر، اگر درصد نرخ برد شما پایین باشد، به این معنی است که در بیشتر معاملات خود پول از دست می‌دهید.
ثانیا، به شما کمک می‌کند تا مناطقی را که نیاز به بهبود استراتژی معاملاتی دارید، شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر درصد نرخ برد پایینی دارید، ممکن است لازم باشد استراتژی معاملاتی خود را برای موثرتر کردن آن اصلاح کرده و بهبود ببخشید.
ثالثا، به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنید. با دانستن درصد نرخ برد خود، می‌توانید میزان ریسکی را که می‌خواهید در هر معامله بپذیرید، تعیین کنید. برای مثال، اگر درصد برد بالایی دارید، ممکن است بخواهید ریسک بیشتری را در هر معامله بپذیرید. از طرف دیگر، اگر درصد برد پایینی دارید، ممکن است تصمیم بگیرید که میزان ریسک قابل قبول در معاملات را کاهش دهید.
عوامل موثر بر وین ریت چیست؟
چندین عامل وجود دارد که می‌تواند بر مقدار Win Rate شما تاثیر بگذارد، از جمله:
- استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما نقش مهمی در تعیین درصد مین ریت شما دارد. یک استراتژی معاملاتی خوبِ طراحی شده و آزمایش شده می‌تواند درصد نرخ برد شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک (Risk management) مناسب برای حفظ درصد بالای برد ضروری است. با مدیریت ریسک می‌توانید تعداد معاملات بازنده را کاهش دهید و تعداد معاملات برنده را افزایش دهید.
- شرایط بازار: شرایط بازار نیز می‌تواند بر درصد نرخ برد شما تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر بازار بی‌ثبات است، ممکن است کسب سود در معاملات برای شما چالش برانگیزتر شود.
- روانشناسی ترید: فاکتور مهم دیگر در وین ریت، روانشناسی معاملاتی شما است.. احساساتی مانند ترس و طمع می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی و اشتباه شود و در نتیجه، وین ریت کمتری را به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس؛ بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس
محاسبه درصد نرخ برد برای تعیین سودآوری و شناسایی مناطقی که باید استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید، بسیار مهم است. با درک فرمول مطرح شده برای محاسبه درصد Win Rate خود و عوامل موثر بر آن، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرید که به شما در موفقیت در بازار فارکس کمک می‌کند. حال باید به سراغ موضوعی برویم که در بخش اول از آن صحبت کردیم؛ ارتباط ریسک به ریوارد و وین ریت چیست و آیا این رابطه به سوددهی یا ضرردهی یک معامله‌گر ارتباط دارد؟
ارتباط بین ریسک به ریوارد و وین ریت چیست؟
وین ریت و ریسک/پاداش اجزای مهمی در استراتژی مدیریت سرمایه معامله‌گران هستند. اکثر معامله‌گران تازه کار فکر می‌کنند که اگر معاملات برنده بیشتری نسبت به معاملات بازنده داشته باشند، با استراتژی معاملاتی خود سود خواهند برد. با این حال، معاملات برنده همیشه منجر به سود نمی‌شود. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
اکثر معامله‌گران بر روی Win Rate تمرکز می‌کنند. برای یک معامله‌گر، رسیدن به مرحله‌ای که تقریبا اکثر معاملاتش به سود برسد، می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیز باشد. اگرچه منطقی به نظر می‌رسد، اما داشتن نرخ برد بالا لزوما به این معنی نیست که شما یک معامله‌گر موفق یا سودآور خواهید بود.
در نگاه اول، اگر نسبت تعداد معاملات به سود ختم شده از کل معاملات شما بالای ۵۰ درصد باشد، ممکن است این معاملات سودمند به نظر برسد. اما این موضوع به تنهایی نشانه مطمئنی از موفقیت نیست. ممکن است تعداد معاملات برنده شما بیشتر باشد، اما اگر ارزش باخت‌های شما بیشتر از بردهای شما باشد، باز هم سودی نخواهید داشت.
فرض کنید یک معامله‌گر ۶ معامله از ۱۰ معامله را در یک جفت ارز اصلی برنده شده است، اما در هر معامله برنده ۱ پیپ برده و در هر معامله بازنده دو پیپ از دست داده است. اگرچه این معامله‌گر وین ریتی برابر ۶۰ درصد دارد، اما در نهایت شش پیپ سود و هشت پیپ زیان داشته و در مجموع ۱۰ معامله، دو پیپ از موجودی حساب خود را از دست داده است.
بنابراین، با توجه به اینکه نسبت برد به باخت به تنهایی نمی‌تواند منجر به سودآوری معامله‌گر شود، او باید جزء دیگری یعنی نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) یا همان مقدار سود به ضرر را در استراتژی مدیریت سرمایه خود لحاظ کند.
نسبت ریسک به ریوارد
نسبت سود به ضرر (R/R) که با نام‌هایی مانند ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش و غیره نیز شناخته می‌شود، با تقسیم مقدار سودی که در یک معامله پیش‌بینی می‌کنید، بر مقدار ضرری که برای آن معامله انتظار دارید، محاسبه می‌شود. بنابراین در این فرمول نسبت دقیق سود به ضرر به دست می‌آید، اما اغلب از عبارت Risk-to-Reward یا “ضرر به سود” برای این نسبت استفاده می‌کنند.
بیشتر معامله‌گران به سمت انجام معاملات خرید یا فروش سریع با استفاده از تحلیل‌ها و سیگنال‌های کوتاه مدت تمایل دارند. بنابراین به عنوان یک قاعده، هر معامله دارای یک دستور توقف ضرر (حد ضرر یا Stop Loss) است. یک دستور حد ضرر تعیین می‌کند که می‌خواهید چند دلار یا پیپ روی یک جفت ارز را به خطر بیاندازید.
برای درک بهتر این موضوع، یک مثال مطرح می‌کنیم. با فرض اینکه بهترین کارگزار را برای معامله طلا انتخاب می‌کنید و هزینه‌های اسپرد و کارمزد ناچیز است، شما قصد دارید یک دلار ریسک کنید و اونس جهانی را با قیمت ۱۹۰۰ دلار معامله خرید کنید و استاپ لاس خود را روی قیمت ۱۸۹۹ دلار تعیین می‌کنید. ریسک شما روی یک دلار ثابت است، اما برای پذیرش این ریسک باید سود احتمالی خود را در این معامله در نظر بگیرید. زمانی که ۱۹۰۲ را به عنوان قیمت هدف خود در نظر بگیرید، ریسک به پاداش شما ۲ خواهد بود که در استراتژی‌های مدیریت سرمایه، شرط قابل قبولی به نظر می‌رسد.
با این حال، گفتیم که نسبت R/R نمی‌تواند موفقیت شما را به تنهایی تضمین کند. بیایید فرض کنیم شما فقط ۳۰ درصد از معاملات خود را برنده هستید که یعنی وین ریت ۳۰%. اگر شما ۱۰ معامله انجام دهید، ۳ معامله سودده خواهد بود، پس با توجه به اینکه هر معامله موفق برای شما ۲ دلار سود دارد، شما در مجموع ۶ دلار سود خواهید داشت. اما هر معامله ضررده برای شما یک دلار کاهش سرمایه دارد پس با ۷ معامله‌ای که باخته‌اید، مجموعا ۷ دلار ضرر خواهید داشت.
در نتیجه از مجموع ۱۰ معامله، ۶ دلار سود و ۷ دلار ضرر دارید، که یعنی بازده منفی و ۱ دلار ضرر کلی در سرمایه.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست؟ ۵ تکنیک مواجه با ریسک
وین ریت در کنار نسبت سود به ضرر
معامله‌گران باید بین Win Rate و نسبت سود به ضرر تعادل برقرار کنند. همانطور که در مثال‌های بالا مطرح کردیم، اگر نسبت ریسک به پاداش به طور قابل توجهی پایین باشد، وین ریت بالا بی‌معنی است و اگر وین ریت به طور قابل توجهی پایین باشد، نسبت ریسک به پاداش بالا ممکن است بی‌معنی باشد. برای درک بهتر، دو استراتژی زیر را در نظر بگیرید:
- اگر وین ریت بالایی دارید، نسبت ریسک به ریوارد شما می‌تواند کمتر باشد. شما با وین ریت ۶۰% و ریسک به پاداش ۱ سودآور هستید. هرچه ریسک به ریوارد بالاتری داشته باشید، سود بیشتری خواهید برد.
- اگر نرخ برد ۵۰% یا کمتر دارید، باید نسبت سود به ضرر خود را بهبود ببخشید. اگر ریسک به پاداش بالاتر از ۱.۵ باشد، می‌توانید با وین ریت ۴۰ درصد سودآور باشید.
با استفاده از جدول زیر شما می‌توانید وضعیت سوددهی یا ضرردهی خود را در حالت‌های مختلف وین ریت و ریسک به ریوارد بررسی کنید.
بهترین نسبت بین وین ریت و سود به ضرر
از آنجایی که معامله‌گران فارکس در شرایط مختلف معامله می‌کنند، باید به دنبال استراتژی باشند که حداقل ۴۰ تا ۷۰ درصد مواقع برنده شود. برنده شدن درصد بالای ۷۰ دشوار است و کمتر از ۴۰ درصد نشان‌دهنده یک استراتژی معاملاتی ضعیف است. البته در نظر داشته باشید که به طور کلی، شاید نتوان نسبت ایده‌آلی که مناسب همه معامله‌گران باشد را معرفی کرد، اما نسبت‌های اعلام شده به صورت عمومی، پرکاربرد هستند.
همچنین این وین ریت امکان انعطاف‌پذیری در نسبت ریسک به پاداش را فراهم می‌کند. سعی کنید سود خود را کمی بیشتر از ضرر خود داشته باشید. حداقل مقدار سود باید حدود ۱.۵ برابر بیشتر از ریسک معامله باشد، به این معنی که اگر یک دلار با توقف در یک معامله از دست بدهید، معامله هدف شما باید حداقل ۱.۵ دلار سود داشته باشد. با این نسبت R/R، حتی اگر ۴۰ درصد از معاملات خود را برنده شوید، احتمالا همچنان می‌توانید سودآور باشید.
ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
یکی از بهترین ابزارهای تحلیل برای تریدرها، پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview) است. این پلتفرم که از بیشترین تعداد نمودار و چارت قیمتی در انواع بازارهای مالی پشتیبانی می‌کند، در کنار سایر ابزار ارائه شده خود، ابزار مخصوص محاسبه ریسک به ریوارد را نیز در دسترس کاربران قرارداده است.
برای استفاده از این ابزار ابتدا باید به سایت تریدینگ ویو به نشانی https://www.tradingview.com/ مراجعه کرده و چارت مد نظر خود را باز کنید. سپس مشابه تصویر زیر، از منو سمت چپ باید روی گزینه چهارم آن کلیک کنید (روی علامت جهت‌نمای کنار آن)
در منو جدیدی که مشاهده خواهید کرد، دو گزینه اول برای محاسبه ریسک به ریوارد کاربرد دارند. گزینه اول مربوط به محاسبه R/R برای معاملات خرید یا لانگ (Long) است و گزینه دوم برای معاملات فروش یا شورت (Short). پس از انتخاب هر کدام از آن‌ها، کافیست در نقطه‌ای که می‌خواهید از آنجا ریسک به ریوارد محاسبه شود، کلیک کنید.
با کلیک شما مشابه تصویر بالا المان مربوطه روی چارت نمایان می‌شود. شما می‌توانید ارتفاع دو بخش قرمز رنگ (مربوط به ضرر) و بخش سبز رنگ (مربوط به سود) را تعیین کنید. همچنین در میانه این ابزار شما نسبت سود به ضرر را با عبارت Risk/Reward Ratio خواهید دید که کاملا دقیق و بر اساس ارتفاع منطقه سود و ضرر شما محاسبه می‌شود.
سخن پایانی
معامله‌گران باید کیفیت برد و باخت خود را ارزیابی کنند. کیفیت در معاملات به معنای در نظر گرفتن وین ریت، نسبت ریسک به ریوارد، تعداد معاملات بازنده و ریسک قابل قبول هنگام ورود به معامله خرید یا فروش است. تعادل بین وین ریت و نسبت ضرر به سود با در نظر گرفتن همه این مولفه‌ها ایجاد می‌شود که برای موفقیت یک معامله‌گر بسیار مهم است.
در این مقاله ما فهمیدیم که وین ریت چیست و محاسبه Win Rate چه اهمیتی دارد. همچنین ارتباط بین وین ریت و ریسک به ریوارد را مطرح کردیم. اما فراموش نکنید که ترکیب ایده آل شما به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. به یاد داشته باشید که برای موفقیت به نرخ برد یا ریسک/پاداش خیلی بالایی نیاز ندارید. تعادل ایجاد کنید و برای ثبات تلاش کنید.
یک پاسخ
عالی بود و فوقالعاده ، بسیار ممنون