همبستگی جفت ارزها در فارکس؛ ۵ دلیل استفاده و جداول کورلیشن (Correlation)

همبستگی جفت ارزها در فارکس که به آن کورلیشن (Correlation) هم گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که یک تریدر باید با آن آشنا باشد. ماهیت کلی این همبستگی جفت ارزها در فارکس این است که نمادهای معاملاتی فارکس، برخی در جهت هم در بازار حرکت می‌کنند و برخی دیگر، روندهای قیمتی در خلاف جهت جفت ارزهای مورد نظر دارند. درک این همبستگی، به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی و خصوصاً استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه خود را بهتر تنظیم کنند و فعالیت موفق‌تری در فارکس داشته باشند.

در این مقاله از پیپسیلون، پس از توصیف اجمالی ماهیت همبستگی جفت ارزها در فارکس، دلایل استفاده از کورلیشن را توضیح داده و سپس با جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس در خدمت‌تان خواهیم بود. با ما همراه باشید.

همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورلیشن (Correlation) چیست؟

در حالت کلی، منظور از همبستگی یا کورلیشن (Correlation) رابطه‌ای است که بین دو متغیر یا بیشتر برقرار است. به عبارت دیگر:

همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورلیشن یک ابزار آماری است که نشان می‌دهد چه تعاملی بین دو جفت ارز در سطح بازار وجود دارد و آیا قیمت یکی از ارزها بر قیمت دیگری تاثیرگذار است یا خیر.

این معیار، عددی بین ۱+ و ۱- است و نشان می‌دهد که دو جفت ارز، به‌صورت مستقیم با هم در ارتباط هستند، ارتباط آن‌ها به صورت معکوس است و میزان کمی این ارتباط به چه صورتی است.

منفی بودن ضریب همبستگی به معنای خلاف جهت هم بودن دو جفت ارز است در حالی که ضریب همبستگی مثبت، نشان می‌دهد که دو جفت ارز در روندهای هم جهت در حال حرکت هستند.

فرمول ریاضی که مقدار عددی ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس را به دست می‌دهد، بسیار پیچیده است. با این حال، مقدار نهایی به دست آمده از این فرمول همواره رقمی بین ۱- الی ۱+ است. برای برخی از جفت ارزها، ممکن است ضریب همبستگی معادل صفر (۰) بیاید که در این حالت نیز گفته می‌شود که دو جفت ارز هیچ‌گونه تاثیری بر روی یکدیگر ندارند و رابطه بین آن‌ها کاملا تصادفی است.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی جفت ارزها در فارکس، بر اساس یک‌سری جداول مرتب شده‌اند. در واقع شما می‌توانید با استفاده از این جدول‌ها، ضریب همبستگی جفت ارزهای مختلف را پیدا کرده و بر اساس آن، تریدها و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک خود را پیاده‌سازی کنید.

در جدول زیر می‌توانید بخشی از مهم‌ترین ضرایب همبستگی جفت ارزها در فارکس را مشاهده کنید:

همبستگی با USD/JPY	همبستگی با GBP/USD	همبستگی با EUR/USD	جفت ارز
۰.۷۱	۰.۸۵	۱.۰۰	EUR/USD
-۰.۵۴	۱.۰۰	۰.۸۵	GBP/USD
۱.۰۰	-۰.۵۴	-۰.۷۱	USD/JPY

همان‌طور که در جدول فوق نیز می‌توان مشاهده کرد، به عنوان مثال، جفت ارزهای یورو دلار (EUR/USD) و پوند دلار (GBP/USD) دارای ضریب همبستگی مثبت قوی ۰.۸۵ هستند و این در حالی است که جفت ارزهای یوو دلار (EUR/USD) و دلار ین (USD/JPY) دارای ضریب همبستگی منفی قوی ۰.۷۱- هستند.

این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گرانی که قصد دارند سبد سهام خود را با اجتناب از جفت ارزهایی که همبستگی بالایی دارند، تنوع ببخشند، بسیار مفید و کارآمد باشد.

البته، این جدول تنها بخشی از جفت ارزها و ضرایب همبستگی آن‌ها را در خود جای داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر جفت ارزها و کرولیشن‌های آن‌ها با هم، می‌توانید از سورس‌های معتبر خارجی استفاده کنید که در ادامه تعدادی از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

معرفی وب‌سایت‌های همبستگی جفت ارزها در فارکس

وب‌سایت‌های متعددی در سطح دنیا ارائه شده‌اند که می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص همبستگی جفت ارزها در فارکس را از آن‌ها استخراج کنید.

پنج مورد از مهم‌ترین و متداول‌ترین وب‌سایت‌هایی که می‌توانید برای این‌ منظور استفاده کنید عبارتند از:

• وب‌سایت مای اف‌ایکس بوک (My FX Book) – جدول همبستگی رایگان با طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجاری
• وب‌سایت فارکس فکتوری (Forex Factory) – ابزار رصد و تحلیل همبستگی جفت ارزها بر اساس چهارچوب زمانی
• وب‌سایت اوآندا (OANDA) – ابزار تجزیه ‌و تحلیل همبستگی جفت ارزها در فارکس
• وب‌سایت دیلی اف‌ایکس (Daily FX) – ماژول همبستگی رایگان و جدول دقیق ضرایب همبستگی
• وب‌سایت متاف (Mataf) – ماتریس همبستگی برای جفت ارزهای اصلی و اگزوتیک

بیشتر بخوانید: آموزش ۰ تا ۱۰۰ فارکس فکتوری (Forex Factory)

اهداف استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس

در حالت کلی، می‌توان گفت:

استفاده از ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با انجام معاملات مختلف، در یک جهت یا در خلاف جهت هم، به‌ صورت هم‌زمان، پتانسیل سود خود را به حداکثر رسانده و حاشیه ضرر و زیان خود را کاهش دهند.

مهم‌ترین اهدافی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از استفاده از ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس دارند عبارتند از:

افزایش پتانسیل سود

واقعیت این است که با درک رابطه‌ای که بین جفت ارزهای مختلف یا در حالت کلی نمادهای معاملاتی مختلف در سطح بازار وجود دارد، شما فرصت این را خواهید داشت که پتانسیل کسب سود خود را ارتقا دهید.

برای درک این موضوع، کافی است به این مثال دقت کنید: تصور کنید شما یک سیگنال معاملاتی دریافت کرده‌اید یا از طریق تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال خود به این نتیجه رسیده‌اید که جفت ارز معاملاتی یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به شدت رشد خواهد کرد. اکنون می‌توانید جفت ارزهایی که با این جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند و حتی روندهایی تند و تیزتر خواهند داشت را نیز به سبد معاملاتی و سرمایه‌گذاری‌های‌تان اضافه کنید و پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهید.

انجام معاملات هم‌زمان

برای این‌که سبد معاملاتی یا پورتفوی سرمایه‌گذاری خودر را ارتقا دهید و تنوع ببخشید، راهی ندارید جز این‌که با ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس آشنا شوید.

کافی است روندهای حاکم بر بازار را شناسایی کنید و سپس بر اساس آن‌چه که تحلیل و پیش‌بینی کرده‌اید، جفت ارزهای دارای ضرایب همبستگی مثبت را با هم در سفارش‌های مجزا خرید و فروش کنید.

تایید شکست‌ها

زمانی که یک جفت ارز به سطوح حمایت و مقاومت می‌رسد، شما با استفاده از همبستگی جفت ارزها می‌توانید استراتژی نقاط پیوت خود را پیاده کنید.

به عنوان مثال، ممکن است یک جفت ارز در نزدیکی سطح مقاومت خود قرار داشته باشد، اما قادر به شکستن سطح مقاومت خودش نبوده و از نقاط پیوت باز گردد. در این قبیل موقعیت‌ها، شما می‌توانید با بررسی همبستگی قوی مثبت و منفی جفت ارز مورد نظر به یک پیش‌بینی کلی در رابطه با آینده آن دست پیدا کنید.

پوشش ریسک

استراتژی‌های پوشش ریسک مختلفی در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این استراتژی‌ها، هجینگ یا هج کردن در فارکس (Forex Hedging) است که برای پیاده‌سازی آن حتماً باید به مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس تسلط داشته باشید.

تصور کنید جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را خریداری کرده‌اید یا یک سفارش خرید آتی برای آن باز کرده‌اید و قیمت آن به شدت در بازار در حال ریزش است. شما برای این‌که بتوانید پوشش ریسک انجام دهید، لازم است یک پوزیشن معاملاتی یورو به دلار آمریکا در خلاف جهت یا فروش باز کنید، و یا این‌که سفارش خرید جفت ارزی را باز کنید که با این جفت ارز دارای ضریب همبستگی ۱- است.

برای این منظور معمولاً از جفت ارزهایی مثل دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) استفاده می‌شود. این استراتژی پوشش ریسک که هج کردن نام دارد، در مقاله زیر از پیپسیلون توضیح داده شده است.

مطالب مرتبط: هج کردن در فارکس (Forex Hedging) چیست؟

آیا همبستگی جفت ارزها در فارکس همیشه ثابت است؟

آیا همبستگی جفت ارزها در فارکس همیشه ثابت است؟ این سوالی است که شاید برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس پیش آید و پاسخ آن این است که: خیر! همبستگی جفت ارزها در فارکس نه تنها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت از هم است، بلکه در اغلب موارد به طور مداوم نیز در حال تغییر و تحول است.

در واقع نکته‌ای که وجود دارد این است که همبستگی جفت ارزها در فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. عواملی از قبیل:

• شرایط بازار
• سیاست‌های پولی
• تحریم‌های بین‌المللی
• نوسانات قیمت نفت و طلا و سایر نمادهای معاملاتی
• تحولات سیاسی و اقتصادی
• و موارد بسیاری از این دست…

با این حساب، شما به عنوان یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار در بازارهای مالی، مدام باید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را رصد کنید و تجزیه و تحلیل داشته باشید تا بتوانید به درستی از آن استفاده کنید.

در عین حال، این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که صِرف استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس نمی‌تواند برای تحلیل و فعالیت‌های شما در بازار کافی باشد. شما باید در کنار این معیار، به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال و ابزارهای آن‌ها نیز مسلط باشید و بتوانید به درستی استراتژی‌های معاملاتی متناسب با وضعیت بازار را انتخاب و اتخاذ کنید.

همبستگی جفت ارزها در فارکس، صرفاً یک ابزار یا یک معیار کمکی برای تکمیل این تحلیل‌ها و همین‌طور استراتژی‌های معاملاتی و پوشش ریسک است.

مزیت‌های استفاده از کورلیشن جفت ارزها در فارکس

و اما در بخش پایانی مقاله، بد نیست نگاهی داشته باشیم به مزیت‌های استفاده از کورلیشن، کورولیشن یا همبستگی جفت ارزها در فارکس:

• تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه‌گذاری
• به حداقل رساندن سطح ریسک
• افزایش دقت تصمیمات معاملاتی
• ارتقای استراتژی‌های پوشش ریسک
• شناسایی بهتر شرایط بازار

جمع‌بندی

همبستگی جفت ارزها در فارکس که به آن کورلیشن (Correlation) هم گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که یک تریدر باید با آن آشنا باشد.

در حالت کلی، منظور از همبستگی یا کورلیشن رابطه‌ای است که بین دو متغیر یا بیشتر برقرار است. به عبارت دیگر، همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورلیشن یک ابزار آماری است که نشان می‌دهد چه تعاملی بین دو جفت ارز در سطح بازار وجود دارد و آیا قیمت یکی از ارزها بر قیمت دیگری تاثیرگذار است یا خیر.

این معیار، عددی بین ۱+ و ۱- است و نشان می‌دهد که دو جفت ارز، به‌صورت مستقیم با هم در ارتباط هستند، ارتباط آن‌ها به صورت معکوس است و میزان کمی این ارتباط به چه صورتی است.

در متن مقاله می‌توانید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را مشاهده کرده و همین‌طور وب‌سایت‌هایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها به‌صورت روزانه و لحظه‌ای این ضرایب را استخراج کرد را مطالعه کنید. به علاوه، اهداف و مزیت‌های استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس و عوامل تاثیرگذار بر تغییرات آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز توضیح داده شده است.

سوالات متداول

۱. منظور از همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورلیشن (Correlation) چیست؟

در حالت کلی، منظور از همبستگی یا کورلیشن (Correlation) رابطه‌ای است که بین دو متغیر یا بیشتر برقرار است. به عبارت دیگر، همبستگی جفت ارزها در فارکس یا کورلیشن یک ابزار آماری است که نشان می‌دهد چه تعاملی بین دو جفت ارز در سطح بازار وجود دارد و آیا قیمت یکی از ارزها بر قیمت دیگری تاثیرگذار است یا خیر.

۲. همبستگی مثبت و منفی بین جفت ارزهای فارکس چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

همبستگی مثبت بین دو جفت ارز در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارزهای مورد نظر در یک جهت حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که همبستگی منفی موقعی اتفاق می‌افتد که دو جفت ارز مورد نظر در فارکس در مخالف جهت هم در حرکت باشند.

۳. آیا همبستگی جفت ارزها در فارکس ثابت است؟ این معیار چقدر دقیق است؟

خیر… همبستگی جفت ارزها در فارکس در طول زمان ثابت نیست و می‌تواند تحت عوامل سیاسی و اقتصادی متعدد تغییر پیدا کند. در عین حال، این ضریب همبستگی‌های ارزی همیشه هم دقیق نیستند و نمی‌توان به تنهایی از آن‌ها برای تحلیل و ترید استفاده کرد.