فراکتال (Fractal) چیست؟ الگو، اندیکاتور و استراتژی فراکتال در فارکس

فراکتال (Fractal) به معنای یک ساختار هندسی تکرار شونده است که در آن، جزهای کوچک‌تر از تکرار یک‌سری الگوهای مشابه ایجاد شده‌اند. نمونه‌های عینی فراکتال‌ها را در طبیعت به‌وفور دیده‌ایم؛ مثل دانه‌های زیبای برف که احتمالاً توجه هر بیننده‌ای را به خودش جلب می‌کند، یا کلم بروکلی! اما فراکتال در فارکس نیز کاربرد دارد. موضوع این است که در چارت‌های قیمتیِ نمادهای معاملاتی بازار فارکس نیز اغلب الگوهایی به شکل فراکتال دیده می‌شوند.

بر همین اساس، الگوهای فراکتال، اندیکاتور آن و همین‌طور استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن ارائه شده‌اند که می‌توانند به تحلیل و فعالیت حرفه‌ای و موفق در سطح بازارهای مالی و فارکس کمک شایانی کنند. در این مقاله از پیپسیلون، قصد داریم پس از توصیف کلی الگوهای فراکتال، اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی آن را آموزش داده و در کنار ترکیب این اندیکاتور با سایر شاخص‌ها، برخی نکات مهم در خصوص استفاده از آن را متذکر شویم. با ما همراه باشید.

فراکتال (Fractal) چیست؟

فراکتال (Fractal) ساختاری هندسی است که در آن، جزهای کوچک‌تر از تکرار الگوهای مشابه ایجاد شده‌اند. در واقع ما با یک ساختار هندسی تکرار شونده در فراکتال‌ها مواجه هستیم که جزهای کوچک‌تر، تکرار جزهای بزرگ‌تر و اصلی در مقیاسی متفاوت هستند.

نمونه‌های فر‌اکتال در طبیعت را زیاد می‌توان مشاهده کرد:

• دانه‌های برف
• خطوط ساحلی
• بسیاری از درختان
• گیاهانی مثل کلم بروکلی و …

اما این الگوهای تکرار شونده به وفور در چارت‌های قیمتیِ نمادهای معاملاتی نیز قابل مشاهده هستند. تئوری فرا‌کتال می‌‌گوید که بر خلاف تصور ما از قیمت‌های نمادهای معاملاتی، که تصور می‌کنیم همه آن‌ها تصادفی و اتفاقی هستند، قیمت‌ها از یک نظم و قانون خاص پیروی می‌کنند!

در واقع، در این تئوری، الگوهایی برای روندهای مختلف قیمتی و رفتارهای قیمتی نمادهای معاملاتی در سطح بازار در نظر گرفته می‌شود، که مدام در حال تکرار هستند و می‌توان با استفاده از آن‌ها، به عنوان الگوهای قیمتی تثبیت شده، بازار را تحلیل کرد.

شکل ظاهری این الگو که الگوی فر‌اکتال (Fractal Pattern) نام دارد، به شکل زیر است:

تعداد کندل‌های موجود در هر الگوی فرا‌کتال در فارکس یا دیگر بازارهای مالی، دستِ کم پنج کندل است؛ اما می‌تواند بیشتر نیز باشد. البته، این دو الگو که در تصویر هم نمایش داده شده‌اند، تنها بخشی از ساده‌ترین الگوهای فرا‌‌کتالی هستند که می‌توان در چارت‌های قیمتی نمادهای معاملاتی مختلف بازار فارکس مشاهده کرد.

اگر بخواهیم دو الگوی مورد نظر را نام‌گذاری کنیم، خواهیم داشت:

• الگوی فراکتال صعودی (Bullish Fractal)
• الگوی فراکتال نزولی (Bearish Fractal)

الگوی فراکتال صعودی (Bullish Fractal)

در الگوهای فراکتال صعودی یا به اصطلاح فرا‌کتال بالا (Up Fractal)، در صورتی که پنج کندل یا شمع داشته باشیم، نحوه جایگذاری کندل‌ها به‌صورت زیر خواهد بود:

• کندل سوم پایین‌تر از همه قرار دارد و پایین‌ترین دره (Lowest low) نامیده می‌شود
• کندل‌های اول و دوم، بالاتر از دره سوم هستند و دره‌های بالاتر (Higher lows) نامیده می‌شوند
• کندل‌های چهارم و پنجم نیز بالاتر از دره سوم هستند و دره‌های بالاتر (Higher lows) نامیده می‌شوند

سیگنال معاملاتی که این الگوی فرا‌کتال در فارکس مخابره می‌کند، سیگنال ورود به معاملات خرید یا لانگ (Long) یا خروج از معاملات فروش یا شورت (Short) است.

در واقع، الگو این پیغام را مخابره می‌کند که قیمت، در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد و بیش از این کاهش نخواهد یافت. با این اوصاف، بهتر است اقدام به خرید کرده یا در صورت شرط‌بندی روی کاهش قیمت، آن را به اتمام برسانید.

الگوی فراکتال نزولی (Bearish Fractal)

درست مانند چیزی که در فرا‌کتال صعودی خواندیم، در الگوهای فراکتال نزولی یا به اصطلاح فرا‌کتال پایین (Down Fractal) نیز در صورتی که پنج کندل یا شمع داشته باشیم، نحوه جایگذاری کندل‌ها به‌صورت زیر خواهد بود:

• کندل سوم بالاتر از همه قرار دارد و بالاترین قله (Highest high) نامیده می‌شود
• کندل‌های اول و دوم، بالاتر از دره سوم هستند و دره‌های بالاتر (Lower Highs) نامیده می‌شوند
• کندل‌های چهارم و پنجم نیز بالاتر از دره سوم هستند و دره‌های بالاتر (Lower Highs) نامیده می‌شوند

سیگنال معاملاتی که این الگوی فراکتال در فارکس در اختیار تحلیل‌گران تکنیکال و تریدرهای فارکس قرار می‌دهد، سیگنال ورود به معاملات فروش یا شورت (Short) یا خروج از معاملات خرید یا لانگ (Long) است.

به عبارت ساده‌تر، الگوی فرا‌کتال نزولی این پیغام را مخابره می‌کند که قیمت نماد معاملاتی مورد نظر در فارکس، در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و به احتمال زیاد بیش از این افزایش نخواهد یافت. با این اوصاف، بهتر است اقدام به فروش آن در پیک قیمتی کرده یا در صورت شرط‌بندی روی افزایش قیمت، پوزیشن و سفارش خود را ببندید.

الگوی فراکتال جزو الگوهای تاخیری یا پسرو است، به این مفهوم که به محض تشکیل کندل سوم نمی‌توانید از آن استفاده کنید و باید صبر کنید و پس از تشکیل کندل‌های چهارم و پنجم، اقدام به استفاده از سیگنال مورد نظر کنید.

البته، این تاخیری بودن الگوی فراکتال در فارکس و دیگر بازارهای مالی، چندان هم بد نیست و تا حد زیادی می‌تواند باعث شود تا با اعتماد و اطمینان بیشتری بتوانید از سیگنال‌های مخابره شده استفاده کنید.

در عین حال، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که برای تحلیل و ترید، صرفاً به همین الگو یا اندیکاتور آن بسنده نکنید و آن را در ادغام با دیگر الگوهای قیمتی و اندیکاتورها استفاده کنید.

اندیکاتور فراکتال (Fractal Indicator)

در اغلب وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که ارائه دهنده ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند، دسترسی به اندیکاتور فرا‌کتال (Fractal Indicator) وجود دارد. یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌هایی که اغلب برای رصد چارت‌های قیمتی و تحلیل تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، تریدینگ ویو (Trading View) است.

برای دسترسی به اندیکاتور فرا‌کتال در تریدینگ ویو، کافی است پس از باز کردن چارت قیمتی نماد معاملاتی مورد نظرتان – در این‌جا جفت ارز معاملاتی یورو به دلار (EUR/USD) – در قسمت اندیکاتورها گزینه Williams Fractals را پیدا کرده و فعال کنید:

همان‌طور که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است، یک‌سری فلش در چارت قیمتی ظاهر می‌شوند که در اصل نشان دهنده احتمال وجود الگوی فرا‌کتال در آن نقاط هستند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که اندیکاتور فرا‌کتال دارد، این است که به صورت بصری یک کندل فرا‌کتال را زمانی نشان می‌دهد که الگو هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. در واقع اندیکاتور به‌صورت فعال عمل می‌کند و به شما به‌عنوان معامله‌گر هشدار داده و این فرصت را می‌دهد که پای سیستم و هوشیار باشید.

برای آشنایی بیشتر با تردینگ ویو مقاله آموزش تریدینگ ویو؛ معرفی و آموزش ۰ تا ۱۰۰ و تصویری Trading View مطالعه کنید

انواع اندیکاتورهای فراکتال

در مثالی که در بالا ذکر شد، اندیکاتور فرا‌کتالی که استفاده کردیم فرا‌کتال ویلیامز (Williams Fractals) بود. اما در حالت کلی می‌توان گفت اندیکاتورهای فرا‌کتال دارای انواع زیر هستند:

• فراکتال‌های بیل ویلیامز (Bill Williams Fractals)

در این مدل، همان‌طور که در بخش قبل نیز مشاهده کردید، سیستم با مشاهده سومین کندل بالاتر یا پایین‌تر از دو کندل قبلی، یک پیکان به ترتیب قرمز یا سبز رنگ ترسیم می‌کند. این پیکان‌ها به شما هشدار می‌دهند که احتمال تکمیل الگو وجود دارد و می‌توانید با تکمیل آن سیگنال دریافت کنید.

• فراکتال ترکیب شده با اندیکاتور زیگزاگ (Fractal Zig Zag)

اندیکاتور زیگزاگ، خطوط روند را در امتداد مهم‌ترین اکسترمم‌ها رسم می‌کند؛ اکسترمم‌ها نیز همان نقاطی هستند که توسط فرا‌کتال‌ها مشخص می‌شوند. ادغام این دو اندیکاتور باعث می‌شود تا روندها و اکسترمم‌ها با هم در ارائه سیگنال دخیل باشند و از این رو اگرچه تعداد سیگنال‌ها کم‌تر می‌شود، ولی دقت کار به مراتب بالاتر می‌رود.

• فراکتال کامل هشدار دهنده (Fine Fractals Alerts)

زمانی که از این اندیکاتورهای فرا‌کتال استفاده می‌کنید، سیستم با رسیدن به هر فرا‌کتال یک هشدار صوتی برای شما ارسال می‌کند.

• فراکتال‌های مولتی تایم فریم (Multi Time Frame Fractals) یا به اختصار MTF

و اما اندیکاتورهای فرا‌کتال مولتی تایم فریم نیز همان‌طور از عنوان آن‌ها هم می‌توان حدس زد، به‌طور هم‌زمان در چندین بازه زمانی یا تایم فریم فرا‌کتال‌ها را جستجو می‌کنند و در صورت وجود موارد منطبق، داده‌های مربوط به تایم فریم‌های کوتاه‌تر را در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترکیب فراکتال با دیگر اندیکاتورها

همان‌طور که در بخش‌های قبل نیز اشاره شد، به رغم این‌که الگوهای فرا‌کتال و اندیکاتورهای آن از جمله ابزارهای مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس و ارزهای دیجیتال هستند، اما به تنهایی نباید از آن‌ها استفاده کرد.

برای این‌که شانس موفقیت خود را افزایش داده و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید، توصیه می‌شود اندیکاتورهای فرا‌کتال را در ترکیب با برخی از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید.

دو اندیکاتوری که برای این منظور پیشنهاد می‌شوند عبارتند از:

• اندیکاتور الیگیتور (Alligator)
• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

ترکیب اندیکاتور فراکتال با الیگیتور

برای این‌که ترکیب دو اندیکاتور فرا‌کتال و الیگیتور را استفاده کنید، کافی است ضمن فعال‌سازی اندیکاتور فرا‌کتال (Bill Williams Fractals) اندیکاتور الیگیتور (Alligator) را نیز فعال کنید. البته، اخیرا اندیکاتور ترکیبی این دو نیز تحت عنوان Fractal and Alligator Allerts ارائه شده است که می‌توانید از آن هم استفاده کنید.

اکنون کافی است نقاطی از نمودار که:

• پیکان‌های اندیکاتور فرا‌کتال مشاهده می‌شود
• خطوط سه‌گانه اندیکاتور الگیتور همدیگر را قطع کرده‌اند

را پیدا کنید.

دو مورد از این نقاط، همان‌طور که در تصویر فوق نیز قابل مشاهده است، نقاط A و B هستند. اکنون برای دریافت سیگنال باید توجه کنید که:

• بالا بودن خط سبز اندیکاتور الگیتور یعنی روند صعودی می‌شود
• بالا بودن خط آبی اندیکاتور الگیتور یعنی روند نزولی می‌شود

در تصویر نیز به وضوح مشاهده می‌شود که در نقطه A، هم خط سبز بالا است و هم فلش سبز رنگ اندیکاتور فرا‌کتال نویدبخش بازار صعودی است؛ همین اتفاق هم افتاده است. در نقطه B نیز بالا بودن خط آبی به منزله شروع روند نزولی در بازار است، که فلش قرمز رنگ فرا‌کتال نیز آن را تایید می‌کند؛ در واقعیت هم دقیقاً همین اتفاق افتاده است!

ترکیب اندیکاتور فراکتال با فیبوناچی

اندیکاتور بعدی که معمولاً استفاده از آن در کنار اندیکاتور فراکتال توصیه می‌شود، فیبوناچی است. مشکلی که در مورد اندیکاتور فرا‌کتال داشتیم این بود که تعداد نقاطی که احتمال می‌رفت نقاط سیگنالی ورود و خروج باشند بسیار زیاد بود. در عین حال، در مورد اندیکاتور فیبوناچی هم وقتی به تنهایی استفاده می‌شود، این مشکل را خواهیم داشت که استفاده از کدام سطح اصطلاحی درست است؟!

زمانی که از ترکیب این دو اندیکاتور استفاده کنیم، احتمالات محدود می‌شوند و شانس موفقیت سیگنال به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

برای استفاده و تولید سیگنال، باز هم در کنار اندیکاتور فرا‌کتال (Bill Williams Fractals) اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracement) را فعال کرده و سپس آن دسته از نشانگر‌های فرا‌کتال که در سطوح فیبوناچی واقع شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چند نکته مهم درمورد استفاده از فراکتال در فارکس

برای این‌که بتوانید نهایت بازدهی را در تحلیل بر اساس الگوها و اندیکاتورهای فرا‌کتال داشته باشید، توجه به چند نکته خالی از لطف نخواهد بود:

• توجه داشته باشید که فرا‌کتال در فارکس جزو اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری است
• استفاده صِرف از فرا‌کتال‌ها نمی‌تواند تضمینی باشد و بهتر است با دیگر اندیکاتورها ترکیب کنید
• بهترین اندیکاتورهای قابل ادغام با فرا‌کتال، فیبوناچی و الیگیتور هستند
• سیگنال‌های فرا‌کتال در تایم فریم‌های بزرگ‌تر قابل اعتمادتر هستند
• استفاده از فرا‌کتال‌ها در تایم فریم‌های مختلف – به‌صورت مولتی تایم فریم (MTF) – بهتر است
• زمانی که روند اصلی صعودی است، روی فرا‌کتال‌های صعودی تمرکز کنید و برعکس

مزیت‌ها و معایب فراکتال در فارکس

مهم‌ترین مزیت‌هایی که می‌توانید در سایه استفاده از فراکتال در فارکس به دست آورید عبارتند از:

• فرا‌کتال‌ها جزو بهترین ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند
• فرا‌کتال‌ها جزو ساده‌ترین الگوهای قیمتی هستند که نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند
• قابلیت تشخیص حد ضرر (Stop Loss) با استفاده از فرا‌کتال‌ها وجود دارد
• استفاده از اندیکاتور فرا‌کتال به تعریف نقاط پیوت بالقوه قیمت کمک زیادی می‌کند

در کنار این مزیت‌ها، برخی ایرادات یا ریسک‌ها نیز به اندیکاتور و الگوی فرا‌کتال در فارکس و دیگر بازارهای مالی وارد است که مهم‌ترین‌شان عبارتند از:

• اندیکاتورهای فرا‌کتال، به دلیل پسرو بودن کمی دیرتر سیگنال‌ها را ارسال می‌کنند
• بخش زیادی از سیگنال‌های ارسالی فرا‌کتال‌ها نادرست هستند و باید در انتخاب و تشخیص سیگنال‌ها دقت شود
• این اندیکاتور به تنهایی استفاده چندانی ندارد و لزوماً در صورت ترکیب با دیگر اندیکاتورها کاربردی است
• هر چه الگوی تشکیل شده با شکل استاندارد فرا‌کتال تفاوت بیشتری داشته باشد، احتمال نادرست بودن آن بیشتر است

جمع‌بندی

فراکتال (Fractal)، در لغت به معنی ساختاری هندسی است که در آن، جزهای کوچک‌تر از تکرار الگوهای مشابه ایجاد شده‌اند. در واقع ما با یک ساختار هندسی تکرار شونده در فرا‌کتال‌ها مواجه هستیم که جزهای کوچک‌تر، تکرار جزهای بزرگ‌تر و اصلی در مقیاسی متفاوت هستند.

اما مشابه این الگوهای تکرار شونده، در چارت‌های قیمتی نیز به وفور پیدا می‌شود. فرا‌کتال‌ها در بازارهای مالی نظیر فارکس، دو نوع هستند:

• الگوی فرا‌کتال صعودی (Bullish Fractal)
• الگوی فرا‌کتال نزولی (Bearish Fractal)

شکل ظاهری و توضیحات تکمیلی این دو نوع فراکتال را می‌توانید در متن مقاله مطالعه کنید. در عین حال، نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه برای سهولت استفاده از این الگو، اندیکاتور تکنیکال آن در اغلب پلتفرم‌ها ارائه شده است و می‌توانید تحت عنوان فراکتال‌های بیل ویلیامز (Bill Williams Fractals) فعال و استفاده کنید، اما به تنهایی کارساز و قابل اعتماد نیستند.

دو اندیکاتوری که می‌توانید با ترکیب با فراکتال‌ها، تضمین بیشتری از آن بگیرید عبارتند از:

• اندیکاتور الیگیتور (Alligator)
• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

نحوه ترکیب این اندیکاتوها با فراکتال، انواع اندیکاتورهای فراکتال، معایب و مزیت‌های این اندیکاتورها و نکاتی که لازم است در خصوص استفاده از آن‌ها رعایت کنید، همگی در متن مقاله به تفصیل عنوان شده‌اند.

سوالات متداول

1. منظور از فراکتال (Fractal) در فارکس چیست؟

فراکتال (Fractal)، در لغت به معنی ساختاری هندسی است که در آن، جزهای کوچک‌تر از تکرار الگوهای مشابه ایجاد شده‌اند. در چارت‌های قیمتی فارکس نیز الگوهای تکرار شونده شامل پنج کندل که کندل سوم (وسطی) پایین‌تر یا بالاتر از باقی کندل‌ها قرار دارد، فراکتال نامیده می‌شود.

• انواع الگوهای فراکتال در فارکس کدام‌اند؟

در حالت کلی، فراکتال‌ها در فارکس و بازارهای مالی شامل دو نوع هستند:

• الگوی فراکتال صعودی (Bullish Fractal)
• الگوی فراکتال نزولی (Bearish Fractal)

شکل ظاهری و توضیحات هر دو نوع و نحوه دریافت سیگنال از آن‌ها، در متن مقاله توضیح داده شده است.

• انواع اندیکاتورهای فراکتال در فارکس کدام‌اند؟

انواع اندیکاتورهای فراکتال در بازارهای مالی و فارکس به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور فراکتال‌ بیل ویلیامز (Bill Williams Fractals)
• اندیکاتور فراکتال ترکیب شده با اندیکاتور زیگزاگ (Fractal Zig Zag)
• اندیکاتور فراکتال کامل هشدار دهنده (Fine Fractals Alerts)
• اندیکاتور فراکتال‌های مولتی تایم فریم (Multi Time Frame Fractals) یا به اختصار MTF

توضیحات تکمیلی در خصوص این اندیکاتورها، در متن مقاله آمده است.